波动率计算分上升趋势的波动率计算和下降趋势的波动率计算。
具体计算方法如下:
1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率等于第二个底部减去第一个底部,再除以两底部的时间距离。
2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率等于第二个顶部减去第一个顶部,再除以两顶部的时间距离。
建议你用股票年收益波动率,具体计算步骤是:
1.从finance.yahoo.com上面找到你要的公司的股票资料,将其每天的历史价格下载下来,然后选用Adjusted Close Price;
2.把它们复制到Excel Spreadsheet里,然后用STDEV计算标准差,就OK了。
这是你要的答案么?
你的计算周期是多少天就应该多少~
波动率 = STDEV(第一天复权收盘价……第N天复权收盘价)×SQRT(N)
而且你有个问题,你算得是收益率,那么你这样求出来的不是收益波动率啊~~
1、从市场上获得股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的应该就是你想要的。
没错就行,因为我也只是不确定~~
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